Valuación de opciones arcoíris sobre canastas de activos bajo procesos de difusión con saltos

Adriana Zambrano Reyes, Francisco Venegas Martínez

Resumen


En este trabajo se estudia la valuación de opciones sobre el máximo o el mínimo (precio o rendimiento) de dos activos riesgosos, conocidas como opciones arcoíris. Se extiende la valuación de estos contratos al caso en que los activos que presentan difusiones combinadas con saltos. Los parámetros de los procesos de saltos son estocásticos, específicamente el tamaño del salto sigue una distribución Normal, lo cual hace necesario recurrir a los procesos de Lévy. n Se desarrolla una metodología numérica con MATLAB para valuar una opción cesta (o canasta) de venta, y un put sobre el máximo y en el mínimo de dos activos riesgosos; los resultados se pueden extender para el caso de activos.


Palabras clave


Opciones arcoíris; Ecuación parcial integro-diferencial; difusión con saltos; procesos de Lévy

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DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2015.11.007

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CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, año 64, No.64-1, enero-marzo de 2019, es una publicación trimestral editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Colonia Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, Ciudad de México, a través de la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración - UNAM, Circuito Exterior, s/n, Colonia Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, Ciudad de México., Tel. (55) 56 22 84 57 y (55) 56 22 84 58 Ext. 144, http://www.cya.unam.mx, correo electrónico: revista_cya@fca.unam.mx, Editor responsable: Dr. Francisco López Herrera, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2016-071316434900-203, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ISSN 2448-8410, Responsable de la última actualización de este Número, División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración-UNAM, Dr. Francisco López Herrera, Circuito Exterior, s/n, Colonia Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, Cd., Mx., fecha de última modificación, 7 de enero de 2019.

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