Spillover de volatilidad entre el mercado de las criptomonedas, los mercados financieros y commodities
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| 1. | Título | Título del documento | Spillover de volatilidad entre el mercado de las criptomonedas, los mercados financieros y commodities |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Erik Mauricio Muñoz Henríquez; Universidad de Talca; Chile |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Francisco Andrés Gálvez Gamboa; Universidad Católica del Maule |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Economía; Finanzas; Mercados Financieros |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | criptomoneda; efecto spillover; volatility |
| 4. | Descripción | Resumen | El objetivo de este trabajo es analizar el efecto spillover entre el mercado de las criptomonedas, los mercados financieros y commodities, utilizando índices de volatilidad realizada de las diez criptomonedas con mayor capitalización de mercado y la volatilidad implícita de las cotizaciones del Oro (GVZ) y el Petróleo (OVX), y el mercado financiero norteamericano (VIX) y europeo (VSTOXX) a través del Spillover Index basado en un Vector Autorregresivo (VAR). Los resultados indican que Ethereum es el mayor transmisor de volatilidad, seguido por Cardamo, mientras que los mayores receptores de volatilidad son ChainLink y BinanceCoin. Además, demostramos a través de la utilización de la volatilidad implícita que la contribución de los mercados financieros al spillover no excede el 3%, incluso resultados menores se evidencian con ambos commodities. El análisis de impulso-respuesta muestra el mayor efecto sobre las criptomonedas proviene del VIX, junto con una respuesta negativa ante un shock en el OVX y GVZ. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2022-09-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, PDF (English) |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/3396 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2023.3396 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Contaduría y Administración; Vol. 68, Núm. 1 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
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