Impacto del COVID-19, del mercado accionario de USA hacia el mercado accionario de México y sus efectos sectoriales. Un análisis vía cópulas elípticas

Resumen

El objetivo de esta investigación es analizar el grado de contagio en el mercado accionario mexicano y en sus sectores bursátiles debido a los movimientos del mercado accionario estadounidense, antes (agosto 2018 – diciembre 2019) y durante (enero 2020 – agosto 2021) de la crisis originada por la pandemia covid, así como adicionalmente, antes y después de la campaña de vacunación.  Se aplican técnicas de correlación tradicional y técnicas de correlación refinadas vía cópulas elípticas. Los resultados muestran que el grado de sensibilidad del mercado accionario estadounidense hacia el mercado accionario mexicano y sus sectores incrementó durante la crisis, aunque se resalta que a partir de la campaña de vacunación dicho grado regresó a niveles símiles a los exhibidos antes de la crisis. La originalidad recae en el mecanismo refinado de medición y en la evaluación del grado de respuesta de la campaña de vacunación.