ISSN: 0186-1042 ISSN-e: 2448-8410
Noticias del COVID-19 y contagio de volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores
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De la Torre Torres, Óscar V. (2021). Noticias del COVID-19 y contagio de volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores. Contaduría Y Administración, 65(5), e220. https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.3088

Resumen

En el presente trabajo se utilizan el índice de volatilidad VIX e índices de sentimiento de mercado de noticias de política económica, comercial y de propagación de enfermedades como el COVID-19. Esto para medir el efecto que estos tienen en la probabilidad de ocurrencia de episodios de alta volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Con información mensual de enero de 1996 a agosto del 2020, se utilizaron modelos Markov-Switching para calcular las probabilidades suavizadas de un régimen de alta volatilidad. Con estas y los índices de sentimiento de mercado, se corrieron modelos logit que demostraron que la incertidumbre relativa a noticias del COVID-19 no genera episodios de alta volatilidad en la BMV. La presencia de estos episodios se debe más a una situación de contagio de volatilidad desde los mercados financieros estadounidenses.

https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.3088
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