Abstract
Este artículo presenta una revisión del uso de la distribucióng-h en riesgo operativo; asimismo, se propone una modificaciónal método de Hoaglin (1985) para la estimación de losparámetros de la distribución g-h. La diferencia consiste enrealizar una regresión robusta cuando se estima el parámetroh; además, se realizan comparaciones de estimados de OpVaRmediante g-h y POT en dos aplicaciones. Los resultados muestranque el empleo del método g-h es de gran utilidad en riesgooperativo, pero debe tenerse cuidado cuando la distribución delas pérdidas exhiben colas extremadamente pesadas.© 2015, School of Accounting and Management, National Autonomous University of Mexico. All rights reserved. Publication of the article implies full assignment of property rights (copyright) in Journal of Accounting and Management. The publication mreserves the right to total or partial reproduction of the work in other print, electronic or any other alternative means, but always recognizing its responsibility.
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