Palabras clave
MODELOS MULTIFACTORIALES
PRIMA DE RIESGO
RIESGO SISTEMÁTICO Y VARIABLES ECONÓMICAS
INTEGRACIÓN-SEGMENTACIÓN DE MERCADOS DE CAPITALES
Cómo citar
Resumen
EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ESTIMACIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO PARA ESTUDIAR LA DINÁMICA DE LA PRIMA DE RIESGO DEL MERCADO MEXICANO DE CAPITALES. LAS VARIABLES EXPLICATIVAS SON LOS FACTORES DE RIESGO MOSTRADOS POR LÓPEZ Y ORTIZ (2005), CONSTRUIDOS CON BASE EN VARIABLES ECONÓMICAS CUYA IMPORTANCIA PARA EXPLICAR EL RIESGO SISTEMÁTICO HA SIDO IDENTIFICADA EN LA LITERATURA TEÓRICA Y EN LA DERIVADA DE ESTUDIOS EMPÍRICOS PARA EL CASO MEXICANO. EN EL ANÁLISIS QUE SE PRESENTA EN EL DOCUMENTO SE CONSIDERAN TAMBIÉN LA RELACIÓN DEL MERCADO MEXICANO CON EL MERCADO MUNDIAL DE CAPITALES Y EVENTOS IMPORTANTES PARA EL MERCADO MEXICANO DE VALORES. ADEMÁS DE LA EVIDENCIA DE QUE LOS FACTORES ANALIZADOS SON RELEVANTES PARA EXPLICAR LA PRIMA DE RIESGO EN MÉXICO, SE ENCUENTRA QUE LA LIBERALIZACIÓN FINANCIERA, EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN) Y EL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE LA ECONOMÍA MEXICANA MEDIANTE EL PACTO Y LAS POLÍTICAS SUCEDÁNEAS HAN TENIDO EFECTOS SIGNIFICATIVOS TAMBIÉN. ASIMISMO, SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE SEGMENTACIÓN PARCIAL DEL MERCADO MEXICANO DE CAPITALES CON RESPECTO DEL MUNDIAL.©2018, Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Nacional Autónoma de México. Reservados todos los derechos. La publicación del artículo en versión impres implica la cesión total de los derechos de propiedad (copyright) a Contaduría y Administración. La revista se reserva el derecho para la reproducción total o parcial del trabajo en otros medios impresos, electrónicos o cualquier otra alternativa, pero reconociendo siempre su autoría.
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