ISSN: 0186-1042 ISSN-e: 2448-8410
Contagio entre las bolsas de Estados Unidos y las de América latina: el caso de la crisis financiera de 2008
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Palabras clave

Contagio Financiero
Shift-Contagion
Beta
Método de Bootstrap

Cómo citar

Rodríguez Benavides, D. (2018). Contagio entre las bolsas de Estados Unidos y las de América latina: el caso de la crisis financiera de 2008. Contaduría Y Administración, 65(2), e163. https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1628

Resumen

En este trabajo empleamos la prueba de contagio financiero sugerida por Hatemi y Hacker (2005) con el fin de probar la hipotesis de contagio en los principales mercados accionarios de America Latina por parte de los mercados accionarios de Estados Unidos en la crisis del subprime. Dicha prueba se basa en el método de remuestro con bootstrap, el cual se considera robusto a la ausencia de normalidad y de una creciente volatilidad (heterocedasticidad), caracteristicas inherentes a los mercados financieros particularmente en periodos de crisis. Los resultados muestran evidencia de contagio financiero en la crisis subprime de 2008 de los principales indices accionarios de Estados Unidos a algunos de los principales mercados financieros de Latinoamerica.

https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1628
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