Resumen
En este trabajo se estudia la valuación de opciones sobre el máximo o el mínimo (precio o rendimiento) de dos activos riesgosos, conocidas como opciones arcoíris. Se extiende la valuación de estos contratos al caso en que los activos que presentan difusiones combinadas con saltos. Los parámetros de los procesos de saltos son estocásticos, específicamente el tamaño del salto sigue una distribución Normal, lo cual hace necesario recurrir a los procesos de Lévy. n Se desarrolla una metodología numérica con MATLAB para valuar una opción cesta (o canasta) de venta, y un put sobre el máximo y en el mínimo de dos activos riesgosos; los resultados se pueden extender para el caso de activos.
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