Abstract
Las actividades de negocios requieren obtener, organizar y administrar información a través de la gran cantidad de datos que se están produciendo. En los fondos de cobertura, las ventas en corto y la valuación de derivados, los agentes cambian sus estrategias para mejorar los beneficios, y sólo los mejores sobreviven: la mutación y la selección natural son los elementos que permiten continuar. Cuando las reglas del mercado cambian o los nuevos jugadores entran, los agentes se adaptan o mueren. En realidad, la información no se distribuye homogéneamente. En este artículo se formula un modelo híbrido de 3 etapas: modelo de un mercado de negociación de alta frecuencia mediante procesos Poisson compuestos no-estacionarios, un perceptrón multicapa entrenado con retro-propagación y finalmente estimadores basados en distribuciones alfa-estables, como un primer paso en el desarrollo de un sistema de operación para mercados de alta frecuencia.© 2015, School of Accounting and Management, National Autonomous University of Mexico. All rights reserved. Publication of the article implies full assignment of property rights (copyright) in Journal of Accounting and Management. The publication mreserves the right to total or partial reproduction of the work in other print, electronic or any other alternative means, but always recognizing its responsibility.
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